Non-linear filtering for stochastic volatility models with heavy tails and leverage /
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| Autor principal: | |
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| Autor Corporativo: | |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Livro |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
Brisbane :
School of Economics and Finance, Queensland University of Technology,
2005.
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| coleção: | Discussion papers in economics, finance and international competitiveness ;
no. 192. |
| Assuntos: |
CARM 1 Store
| Cópia 1 | Disponível Localização |
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